下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。

admin2021-04-22 30

问题下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。

选项 A、离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升
B、组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大
C、最小方差组合以下的组合是无效的
D、最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合

答案1,4,8

解析投资于两种证券组合的机会集曲线中，全部投资于风险较低的证券点到最小方差组合点的弯曲部分，增加风险较大的证券比例，组合的标准差反而越小。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/5g5QFFFM

财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)