2. 财经
  3. 已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。 要求： 分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率

已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。 要求： 分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率

admin2019-04-11  50
问题 已知甲股票的期望收益率为12％，收益率的标准差为16％；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18％。市场组合的收益率为10％，市场组合收益率的标准差为8％，无风险收益率为4％。假设市场达到均衡。
要求：
分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数。
选项
答案根据βi=ρi,m×σi÷σm，则ρi,m=βi×σm÷σi。 甲股票收益率与市场组合收益率的相关系数=1．33×8％÷16%=0．67。 乙股票收益率与市场组合收益率的相关系数=1．83×8％÷18％=0．81。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/5AIoFFFM
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)