某银行的资产负债表如下，其中，BL，ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CDI是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。如果利率上升了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?

admin2018-08-29 35

问题某银行的资产负债表如下，其中，BL，ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CDI是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。

如果利率上升了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?

选项

答案利率上升了1．5％，由于存续期缺口为正，因此银行的资本将下降。

解析

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