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某银行的资产负债表如下,其中,BL,ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CDI是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果利率上升了150个基点,该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?
某银行的资产负债表如下,其中,BL,ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CDI是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果利率上升了150个基点,该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?
admin
2018-08-29
29
问题
某银行的资产负债表如下,其中,BL,ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CDI是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。
如果利率上升了150个基点,该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?
选项
答案
利率上升了1.5%,由于存续期缺口为正,因此银行的资本将下降。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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