某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且假定交

admin2019-08-12  27

问题 某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且假定交易所规定1手=5吨,试推算7月30日的11月份铜合约价格(    )。

选项 A、17600
B、17610
C、17620
D、17630

答案B

解析 本题可用假设法代入求解,设7月30日的11月份铜合约价格为X。如题,9月份合约盈亏情况为:17 540一17 520=20(元/吨),10月份合约盈亏情况为:17570一X,总盈亏为:5×20+5×(17 570—X)=一100,求解得X=17 610。
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