关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有( )。

admin2019-06-23 38

问题关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有( )。

选项 A、当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影
B、当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
C、当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
D、当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
E、当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

答案A，B，E

解析缺口分析是用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。缺口=利率敏感型资产—利率敏感型负债；银行收益变动=缺口×利率变动幅度；当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。故本题答案为ABE。

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风险管理

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