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下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中.不正确的有( )。
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中.不正确的有( )。
admin
2015-05-10
29
问题
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中.不正确的有( )。
选项
A、对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值
B、对于派发股利的美式看跌期权,用布莱克-斯科尔斯模型进行估值毫无意义
C、布莱克一一斯科尔斯模型适用于美式看跌期权估值
D、布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行
答案
B,C
解析
对于派发股利的美式看跌期权,按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估值,不过,通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估值,误差并不大,仍然具有参考价值,所以选项B的说法不正确。由于布莱克~斯科尔斯模型不允许提前执行,也就不适用于美式看跌期权估值,所以,选项C的说法不正确。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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