下列关于资本资产定价模型8系数的表述中，正确的有( )。(2009年新制度)

admin2019-01-20 39

问题下列关于资本资产定价模型8系数的表述中，正确的有( )。(2009年新制度)

选项 A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险

答案A,D

解析证券i的β系数=证券i与市场组合的协方差／市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项A的说法正确；根据资本资产定价模型的表达式可知，选项B的说法不正确；由于投资组合的B系数等于单项资产的8系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确；度量一项资产系统风险的指标是p系数，由此可知，p系数反映的是证券的系统风险，所以，选项D的说法正确。

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财务成本管理

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