计算VaR的方差一协方差法的假设前提包括( )。

admin2012-01-16 18

问题计算VaR的方差一协方差法的假设前提包括( )。

选项 A、企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系
B、货币收益是正态分布
C、货币收益是非正态分布
D、货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关

答案A,B

解析方差一协方差法假设。(1)企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系。因此，货币总收益也与所有单独的货币收益线性相关(2)货币收益是正态分布的。

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公司战略与风险管理

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