关于β系数,下列表述不正确的是( )。

admin2022-06-25  28

问题 关于β系数,下列表述不正确的是(    )。

选项 A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)来表述资产或资产组合的系统风险大小
B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
C、β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大
D、β系数是对放弃即期消费的补偿

答案D

解析 CAPM利用希腊字母贝塔(13)来表述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义,可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大。
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