某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％。则以下表述正确的是( )。

admin2023-02-02 52

问题某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％。则以下表述正确的是( )。

选项 A、该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％
B、该基金在12个月中的最大损失为5％
C、该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％
D、该基金在12个月中的损失有5％的可能会超过95％

答案C

解析风险价值又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

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某基金A在持有期为12个月、置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％。则以下表述正确的是( )。

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