某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是58元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期净收益为( )元。

admin2016-06-20 15

问题某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是58元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期净收益为( )元。

选项 A、8
B、16
C、一5
D、0

答案B

解析购进股票到期日净收益14元(58—44)，售出看涨期权到期日净收益2元[一(58—55)+5]，则投资组合净收益16元(14+2)。

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财务成本管理

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