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李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 两种风险
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 两种风险
admin
2016-07-14
36
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据案例,回答以下问题。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为( )。
选项
A、股票基金17.39%;债券基金82.61%
B、股票基金36.45%;债券基金63.55%
C、股票基金44.16%;债券基金55.84%
D、股票基金82.62%;债券基金17.38%
答案
A
解析
由E(r
S
)=20%,E(r
B
)=12%,σ
S
=30%,σ
B
=15%,ρ=0.10,可得:最小方差资产组合ω
Min
(S)=[σ
B
2
-Cov(r
S
,r
B
)]/[σ
S
2
+σ
S
2
-2Cov(r
S
,r
B
)]=(15%
2
-30%×15%×0.10)/(30%
2
+15%
2
-2×30%×15%×0.10)=0.1739;ω
Min
(B)=0.8261。
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理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
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