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  3. 商业银行资产负债管理理论都有哪些?

商业银行资产负债管理理论都有哪些?

admin2019-11-30  10
问题 商业银行资产负债管理理论都有哪些?
选项
答案20世纪70年代末80年代初，金融管制逐渐放松，银行的业务范围越来越大，同业竞争加剧。使银行在安排资金结构和保证获取盈利方面困难增加，客观上要求商业银行进行资产负债综合管理，由此产生了均衡管理的资产负债管理理论。由于金融机构的资产为各种放款及投资，而负债主要为各种存款，费用收入、或投资人委托之资金。因此资产负债管理的目的，即在于使银行以有限的资金，在兼顾安全性、流动性、获利性及分散性的情况下，进行最适当的资产与负债的分配。 (1)该理论的主要特点： ①综合性。即资产和负债管理并重； ②适应性。即根据经济环境的变化不断调整自己的经营行为，加强动态管理。 (2)该理论提出的基本经营原则： ①总量平衡原则。即资产与负债规模相互对称，统一平衡。 ②结构对称原则。即资产和负债的偿还期及利率结构对称。 ③分散性原则。即资金分配运用应做到数量和种类分散。 (3)资产负债管理的主要技术方法： ①缺口管理法。分为两种： 利率敏感性缺口管理方法。基本思路是：银行可以根据利率变动的趋势，通过扩大或缩小利率敏感性资产与利率敏感性负债之间缺口的幅度，来调整资产和负债的组合及规模，以达到盈利的最大化。 持续期缺口管理方法。具体做法是：在任何一个既定时期，计算资产加权平均到期日减负债加权平均到期日的差额，即持续期缺口。如该缺口为正，则说明资金运用过多；反之，则资金运用不足，应根据外部环境进行调控。 ②利差管理法。即控制利息收入和利息支出的差额，以便适应银行的经营目标。主要手段有： 第一，增加利差。即控制利息收入和利息支出的差额，以便适应银行的经营目标； 第二，创新金融衍生工具及交易方式。即运用金融期货交易、金融期权交易、利率互换等衍生工具。进行利差管理与资产的避险保值。
解析
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