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已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20％的资金，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为( )。
已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20％的资金，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为( )。
admin
2011-04-26
33
问题
已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20％的资金，并将其投资于风险组合M。则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为( )。
选项
A、16．4％和24％
B、13．6％和16％
C、16．75％和12．5％
D、13．65％和25％
答案
A
解析
公式“总期望报酬率=Q×(风险组合的期望报酬率)+(1-Q)×无风险利率”中的Q的真正含义是“投资于风险组合M的资金占投资者自有资本总额比例”，本题中，Q=1+20％=120％，(1-Q)=-20％，投资组合的总预期报酬率=120％×15％-20％×8％=16．4％，投资组合的总标准差=120％×20％=24％。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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