MN公司目前的股票市价为100元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格; (2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元; (3)年无风险报酬率为4%; (4)半年内股票不派发

admin2017-03-27  39

问题 MN公司目前的股票市价为100元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格;
(2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元;
(3)年无风险报酬率为4%;
(4)半年内股票不派发红利。
假设该股票年报酬率的标准差不变。
要求:
根据平价定理计算看跌期权价值。

选项

答案看跌期权价值=看涨期权价值一标的资产价格+执行价格现值=16.03一100+98/1.02=12.11(元)

解析
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