2. 考研
  3. 某银行的资产负债表如下，其中BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。[中山大学2013研] 如果利率上升了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降

某银行的资产负债表如下，其中BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。[中山大学2013研] 如果利率上升了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降

admin2021-11-29  0
问题 某银行的资产负债表如下，其中BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。[中山大学2013研]

如果利率上升了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?
选项
答案套用公式，有 △PE=-△r/(1+r)PEDgap=-0．015×1000×0．6=-9即该银行的资本(净价值)下降9亿美元。
解析
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