下列关于股指期货套利策略的表述正确的有( )。

admin2011-05-12 35

问题下列关于股指期货套利策略的表述正确的有( )。

选项 A、针对不同交易所上市的同一种交割月份的合约进行的套利为市场间价差套利
B、根据指数现货与指数期货之间价差的变动进行的套利为跨品种价差套利
C、同一交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约的套利为市场内价差套利
D、对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价差进行套利为α套利

答案A,C

解析市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以叉称为跨期套利；市场间价差套利是指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利；跨品种价差套利是指对两个具有相同交割月份但不同指数的期货价格差进行套利；α套利又称事件套利，是利用市场中的一些事件，如利用成分股特别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件，使股票(组合)和指数产生异动，以产生超额收益。

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