下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

admin2021-04-28 25

问题下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

选项 A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
E、久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

答案A,B,C

解析记住久期缺口的特点，即缺口+，利率变动一，市场价值+。
记住这个之后，保持其中一个符号不变，变动另外任何一个符号，第三个就会变。另外久期缺口的绝对值越大，与系数的本质是一样的，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露就越大。

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风险管理

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