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某债券A,如果市场利率上升50个基点,其理论市场价格将下降0.75%。同期某债券B,如果市场利率下降40个基点,其理论市场价格将上涨0.6%。关于它们的麦考利修正久期,下列说法正确的是( )。
某债券A,如果市场利率上升50个基点,其理论市场价格将下降0.75%。同期某债券B,如果市场利率下降40个基点,其理论市场价格将上涨0.6%。关于它们的麦考利修正久期,下列说法正确的是( )。
admin
2019-01-23
26
问题
某债券A,如果市场利率上升50个基点,其理论市场价格将下降0.75%。同期某债券B,如果市场利率下降40个基点,其理论市场价格将上涨0.6%。关于它们的麦考利修正久期,下列说法正确的是( )。
选项
A、债券A的修正久期等于债券B
B、债券A的修正久期比债券B短
C、利率变动方向不一致,两者修正久期的长短无法比较
D、债券A的修正久期比债券B长
答案
A
解析
根据久期的定义,债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率,方向相反。债券A的久期=0.75%/0.005=1.5,债券B的久期=0.6%/0.004=1.5。
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