已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的标准差为10%，则该项资产的β系数为( )。

admin2009-04-20 22

问题已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的标准差为10%，则该项资产的β系数为( )。

选项 A、0.45
B、0.64
C、0.80
D、0.72

答案B

解析该项资产的β系数=相关系数×该项资产的标准差/市场组合的标准差=0.8× 8%/10%=0.64。

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