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构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下( )。
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下( )。
admin
2015-07-05
25
问题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下( )。
选项
A、如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%
B、如果两种证券的相关系数为一1,则该组合的标准差为2%
C、如果两种证券的相关系数为0.5,该组合的标准差为5%
D、如果两种证券的相关系数为一0.5,该组合的标准差为一5%
答案
A,B
解析
在等比例投资的情况下:
如果两种证券的相关系数为1,组合标准差=12%×50%+8%×50%=10%
如果两种证券的相关∥;数为一1,组合标准差=12%×50%一8%×50%=2%
如果两种证券的相关永数为0.5,组合标准差=
=8.7 2%
如果两种证券的相关系数为一0.5,组合标准差=
=5.29%
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/1HvQFFFM
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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