构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下( )。

admin2015-07-05  32

问题 构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下(    )。

选项 A、如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%
B、如果两种证券的相关系数为一1,则该组合的标准差为2%
C、如果两种证券的相关系数为0.5,该组合的标准差为5%
D、如果两种证券的相关系数为一0.5,该组合的标准差为一5%

答案A,B

解析 在等比例投资的情况下:
    如果两种证券的相关系数为1,组合标准差=12%×50%+8%×50%=10%
    如果两种证券的相关∥;数为一1,组合标准差=12%×50%一8%×50%=2%
    如果两种证券的相关永数为0.5,组合标准差==8.7 2%
    如果两种证券的相关系数为一0.5,组合标准差==5.29%
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