考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为(　　)。

admin2009-11-26 33

问题考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为(　　)。

选项 A、0.75
B、1
C、1.3
D、1.69

答案A

解析根据APT模型，18%=6%+1.0F，可得：F=12%。如果不存在套利机会，则15%=6%+β_AF，可得：β_A=0.75。

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