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甲投资者准备从证券市场购买A、B、C、D 4种股票组成投资组合。已知A、B、C、D 4种股票的p系数分别为1.5、1.8、2.5、3。现行国库券的收益率为5%,市场平均股票的必要收益率为12%。 要求: (1)分别计算这4种股票的预期收益率。 (2)假设该
甲投资者准备从证券市场购买A、B、C、D 4种股票组成投资组合。已知A、B、C、D 4种股票的p系数分别为1.5、1.8、2.5、3。现行国库券的收益率为5%,市场平均股票的必要收益率为12%。 要求: (1)分别计算这4种股票的预期收益率。 (2)假设该
admin
2015-03-17
34
问题
甲投资者准备从证券市场购买A、B、C、D 4种股票组成投资组合。已知A、B、C、D 4种股票的p系数分别为1.5、1.8、2.5、3。现行国库券的收益率为5%,市场平均股票的必要收益率为12%。
要求:
(1)分别计算这4种股票的预期收益率。
(2)假设该投资者准备长期持有A股票。A股票当前的每股股利为6元,预计年股利增长率为5%,当前每股市价为35元。是否应该投资A股票。
(3)若该投资者按2:3:5的比例分别购买了A、B、C 3种股票,计算该投资组合的β系数和预期收益率。
(4)若该投资者按l:2:2
选项
答案
(1)A股票的预期收益率=5%+1.5×(12%-5%)=15.5% B股票的预期收益率=5%+1.8×(12%-5%)=17.6% C股票的预期收益率=5%+2.5×(12%-5%)=22.5% D股票的预期收益率:5%+3×(12%-5%):26% (2)A股票的价值=6×(1+5%)/(15.5%-5%)=60(元)>市价35(元) 所以,应该投资A股票。 (3)A,B,C组合的β系数=1.5×[*]+1.8×[*]+2.5×[*]=2.09 A,B,C组合的预期收益率=5%+2
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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