如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为( )。[2008年真题]

admin2012-11-08  35

问题 如果某证券的β值为1.5,若市场投资组合的风险溢价水平为10%,则该证券的风险溢价水平为(     )。[2008年真题]

选项 A、5%
B、15%
C、50%
D、85%

答案B

解析 证券市场线的表达式:E(ri)-rf=[E(rM)-rf]×βi。其中,[E(ri)-rf是证券的风险溢价水平,[E(rM)一rf]是市场投资组合的风险溢价水平。E(ri)一rf=10%×1.5=15%。
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