2. 考研
  3. 股票当前价格为100元，一年之后有可能上升20％或者下降10％，行权价为110，假如无风险利率为10％，则看涨期权的价值约为( )元。

股票当前价格为100元，一年之后有可能上升20％或者下降10％，行权价为110，假如无风险利率为10％，则看涨期权的价值约为( )元。

admin2019-02-19  34
问题 股票当前价格为100元，一年之后有可能上升20％或者下降10％，行权价为110，假如无风险利率为10％，则看涨期权的价值约为(    )元。
选项 A、6．06
B、6．17
C、6．28
D、6．39
答案B
解析 我们运用单步二叉树模型来解答此题。假设股票价格上升的概率为p，则：p=≈0．6809。此时，期权价值f=e－r△t(pfu+(1－p)fd]=e－01(10×0．6809+0)≈6．18元。
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