首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
admin
2023-03-03
41
问题
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w
1
，w
2
，…，w
N
构成的套利组合P都应当满足( )条件。
选项
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、w
1
b
1
+w
2
b
2
+…+w
N
b
N
=0，其中b
i
代表证券i的因素灵敏度系数
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
答案
B
解析
套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足w
1
+w
2
+…+w
N
=0；②该组合因素灵敏度系数为零，即w
1
b
1
+w
2
b
2
+…+w
N
b
N
=0。其中，b
i
表示证券i的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即w
1
Er
1
+w
2
Er
2
+…+w
N
Er
N
>0。其中，Er
i
表示证券i的期望收益率。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/0HaiFFFM
本试题收录于：
证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
0
证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
相关试题推荐
《全球化学品统一分类和标签制度》(也称为GHS)是由联合国出版的指导各国控制化学品危害和保护人类健康与环境的规范性文件。为实施GHS规则，我国发布了《化学品分类和标签规范》(GB30000)。根据该规范，在外包装或容器上应当用下图作为标签的化学品类别是(
电气隔离是指工作回路与其他回路实现电气上的隔离。其安全原理是在隔离变压器的二次侧构成了一个不接地的电网，防止在二次侧工作的人员被电击。下列关于电气隔离技术的说法中，正确的是()。
叉车常用于仓储大型物件的运输，通常使用燃油机或者电池驱动。下列有关叉车安全操作技术的说法中，正确的是()。
冲压机是危险性较大的设备，从劳动安全卫生角度看，冲压加工过程的危险有害因素来自机电、噪声、振动等方面。下列冲压机的危险有害因素中，危险性最大的是()。
正确佩戴个人劳动防护用品是保护人身安全的重要手段。在毒性气体浓度高、缺氧的环境中进行固定作业，应优先选择的防毒面具是()。
运营单位应对大型游乐设施进行自行检查，包括日检查、月检查和年度检查。下列对大型游乐设施进行检查的项目中，属于日检查时必查的项目是()。
瓶阀是装在气瓶瓶口上的，用于控制气体进入或排出气瓶的组合装置，气瓶瓶体只有装有瓶阀，才能构成一个完整的密闭容器，才能具有盛装气体的功能，可以说瓶阀是气瓶的主要附件。下列有关瓶阀的说法中，正确的是()。
安全文化评价是为了解企业安全文化现状或企业安全文化建设效果，而采取的系统化测评行为，并得出定性或定量的分析结论。下列选项中，属于安全文化评价指标的安全管理内容包括()。
某小区周边，规划数条新的交通线路及站点，从外部性角度讲，可以带来()。
以下不属于股票投资风险的是()。
随机试题
热带雨林分布区的种类组成______。
一小儿身高85cm，头围48cm，乳牙20枚，能跳，能表达自己的意愿。此小儿的年龄最可能是
癔症病人的性格特点是
城市建设和发展必须坚持开源与节流并举,合理和节约利用水资源,必须做到()。(1)把保护水资源放在突出位置(2)依据本地区水资源状况,合理确定城市发展规模(3)根据水资源状况,合理确定和调整产业结构(4)加快污水处理设施建设,提高污水处理能力,并
“备案号”栏应填()。“保费”栏应填()。
甲股份有限公司经股东大会批准发放股票股利，并已办妥增资手续。甲股份有限公司据此借记的会计科目是()。
当某种生活必需品的市场价格上涨幅度过大时，为保障大多数消费者的基本生活稳定，政府采取最高限价进行干预，可能导致的结果是()。
洋务派举办的洋务事业包括()
下列对网桥协议数据单元(BPDU)的描述中，错误的是
A、Makeasavingplan.B、Setupabankaccount.C、Setclearinvestinggoals.D、Makeclearwhytoinvest.CWhatisthefirstguide
最新回复
(
0
)
