在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

admin2021-08-11 28

问题在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。

选项 A、假定为常数
B、假定为一个随时间变化的函数
C、蒙特卡洛模拟
D、期权定价模型

答案A

解析在违约模型中，假定各种贷款同时违约的概率是很小的且互相独立。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，即假定该数据为一常数，来处理贷款违约风险之旬的相关性。所以，本题的正确答案为A。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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