7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别为4420元/吨和4520元/吨,持有一段时问后,价差缩小的有( )。

admin2013-12-16  23

问题 7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,卖出11月白糖期货合约,价格分别为4420元/吨和4520元/吨,持有一段时问后,价差缩小的有(       )。

选项 A、9月合约价格为4480元/吨,11月合约价格为4600元/吨
B、9月合约价格为4380元/吨,11月合约价格为4480元/吨
C、9月合约价格为4450元/吨,11月合约价格为4450元/吨
D、9月合约价格为4400元/吨,11月合约价格为4480元/吨

答案C,D

解析 7月1日建仓时的价差=4520-4420=100(元/吨)。持有一段时间后,A项,价差=4600-4480=120(元/吨);B项,价差=4480-4380=100(元/吨);C项,价差=4450-4450=0(元/吨);D项,价差:4480-4400=80(元/吨)。显然,与7月1日建仓时相比,价差缩小的是CD两项。
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