资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

admin2021-04-28 24

问题资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。

选项 A、大于
B、小于
C、等于
D、无关

答案B

解析贷款组合内的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

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风险管理

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