Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( ) (2009年下半年)

admin2019-06-02 13

问题 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( ) (2009年下半年)

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 Credit Risk+模型是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/UdS1FFFM

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)