2. 财经
  3. 某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知：A股票所含系统风险是市场组合风险的0．91倍；B、D股票的β系数分别为1．17和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。市场组合的标准差为10％。 要求：

某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知：A股票所含系统风险是市场组合风险的0．91倍；B、D股票的β系数分别为1．17和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。市场组合的标准差为10％。 要求：

admin2016-12-25  29
问题 某企业拟投资购买A、B、C、D这四种上市股票或它们的投资组合。已知：A股票所含系统风险是市场组合风险的0．91倍；B、D股票的β系数分别为1．17和0．52；B、C、D股票的必要收益率分别为16．7％、23％和10．2％。市场组合的标准差为10％。
要求：
计算无风险利率及所有股票的平均收益率；
选项
答案设无风险利率为x，所有股票的平均收益率为y。 16．7％=x+1．17×(y—x) 10．2％=x+0．52×(y—x) 联立解方程，得：x=5％，y=15％。 所以，无风险利率为5％，所有股票的平均收益率为15％。
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/KqSoFFFM
本试题收录于： 中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)