巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

admin2010-08-27  39

问题 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为(         )。

选项 A、市场风险监管资本=乘数因子×VAR
B、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C、市场风险监管资本=VAR÷乘数因子
D、市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

答案B

解析 注意区分市场风险经济资本和监管资本的公式,经济资本的公式:经济资本=乘数因子×VAR。
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