实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。

admin2022-10-13 19

问题实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是( )。

选项 A、违约概率(PD)
B、有效期限(M)
C、违约损失率(LGD)
D、违约风险暴露(EAD)

答案A

解析实施信用风险内部评级法初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值，因此本题正确选项为A。

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风险管理

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