你管理的股票基金的预期风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，委托人投资组合的夏普比率是多少?( )[清华大学2016金融硕

admin2022-07-21 39

问题你管理的股票基金的预期风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％，你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金，将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金，委托人投资组合的夏普比率是多少?( )[清华大学2016金融硕士]

选项 A、0．71
B、1．00
C、1．19
D、1．91

答案A

解析股票基金的权重w₁=60000/100000=60％，所以，投资组合的风险溢价为：10％×w₁=6％，投资组合的标准差为：σ=14％×w₁=8．4％，代入公式得到投资组合的夏普比率为：夏普比率(对于投资组合而言)=风险溢价/超额收益的标准差=6％/8．4％≈0．71。

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金融硕士（金融学综合）

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