下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。

admin2021-09-10 14

问题下列关于久期缺口的说法，正确的有( )。

选项 A、当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
E、久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

答案A，C，D，E

解析 B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱。

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风险管理

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