证券投资顾问业务_相关试题

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高 Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要 Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间问
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admin2023-3-3
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关于久期分析，下列说法正确的有( )。 Ⅰ．久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 Ⅱ．主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 Ⅲ．未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险 Ⅳ．是一种相对初级并且粗
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下列关于收益率曲线的说法，正确的是( )。 Ⅰ．是市场对未来经济状况的判断 Ⅱ．是市场对当前经济状况的判断 Ⅲ．是对未来经济走势预期的结果 Ⅳ．是对通货膨胀预期的结果
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市场风险资本要求涵盖的风险范围包括( )。 Ⅰ．全部的外汇风险 Ⅱ．全部的商品风险 Ⅲ．交易账户中的股票风险 Ⅳ．交易账户中的利率风险
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应用衍生金融工具对冲市场风险时，可能面临的问题有( )。 Ⅰ．衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品 Ⅱ．可能存在操作风险 Ⅲ．当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险 Ⅳ．交易对手的信用风险
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下列关于信用评分模型的说法，正确的有( )。 Ⅰ．是一种向前看的模型 Ⅱ．对历史数据的要求比较高 Ⅲ．建立在对历史数据模拟的基础上 Ⅳ．可以给出客户信用风险水平的分数
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根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定，流动性覆盖率与净稳定资金率应均不低于( )。
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风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动( )的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
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用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。
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在现金流分析中，如果金融机构的资金来源小于资金使用，则表明( )。
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在短期内，某金融机构预计最好状况下的流动性余额为8000万，出现概率为20％，正常状况下的流动性余额5000万，出现概率为70％，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为10％，那么该机构预期在短期内的流动性余额状况是( )。
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下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。
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对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。
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在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是( )。
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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差、协方差、相关系数等。
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目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。
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VaR值的局限性不包括( )。
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关于久期分析，下列说法正确的是( )。
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关于久期缺口，下列叙述不正确的是( )。
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admin2023-3-3
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A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则( )。
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admin2023-3-3
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