设总体X~U(-1,θ),参数θ>-1未知,X1,X2,…,Xn是来自X的简单随机样本。 (I)求θ的矩估计量和极大似然估计量; (Ⅱ)求上述两个估计量的数学期望。

admin2019-01-22  32

问题 设总体X~U(-1,θ),参数θ>-1未知,X1,X2,…,Xn是来自X的简单随机样本。
(I)求θ的矩估计量和极大似然估计量;
(Ⅱ)求上述两个估计量的数学期望。

选项

答案根据题意,已知总体X~U(-1,0),其概率密度为 [*] (I)先求矩估计量,由[*],故θ的矩估计量为[*]。再求极大似然估计量,似然函数 [*] L(θ)递减,又X1,X2,…,Xn∈(-1,θ),故θ的极大似然估计量为[*]﹦max{X1,X2,…,Xn}。 (Ⅱ)根据(I)的结果,[*]﹦max{X1,X2,…,Xn}的分布函数 [*]﹦P{max{X1,X2,…,Xn}≤x} ﹦P{X1≤x,…,Xn≤x}﹦[*]P{Xi≤x} [*] 本题主要考查矩估计和极大似然估计的步骤及随机变量的数字特征,只需严格按照求矩估计量和极大似然估计量的步骤求解即可。

解析
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