2. 考研
  3. 一客户委托银行买入100万法国法郎，卖出德国马克，汇率为：FRF/DEM=0.3010。在外汇市场开盘时USD/DEM：2.2330/2.2340，USD/FRF=7.1210/7.1250。试问： (1)根据这时的汇率，能否达到客户的要求?

一客户委托银行买入100万法国法郎，卖出德国马克，汇率为：FRF/DEM=0.3010。在外汇市场开盘时USD/DEM：2.2330/2.2340，USD/FRF=7.1210/7.1250。试问： (1)根据这时的汇率，能否达到客户的要求?

admin2010-04-29  41
问题 一客户委托银行买入100万法国法郎，卖出德国马克，汇率为：FRF/DEM=0.3010。在外汇市场开盘时USD/DEM：2.2330/2.2340，USD/FRF=7.1210/7.1250。试问：
   (1)根据这时的汇率，能否达到客户的要求?
   (2)如果USD/FRF汇率保持不变，那么USD/DEM汇率变化到什么程度，可以达到客户的要求?
选项
答案应计算法国法郎对德国马克的套算汇率，由于这两种汇率的标价方法相同，所以要交叉相除，即： [*] 可得：FRF/DEM=0.3134/0.3137， 则此时客户向银行的法郎买入价(银行向客户的法郎卖出价)为FRF/DEM=0.3137，此价格要高于客户委托银行的买入价，故无法达到客户的要求； (2)只有当汇率变化到银行卖出法郎的套算价格小于或等于客户委托价，即FRF/DEM＜=0.3010时，才可以达到客户的要求。由于FRF/DEM=(USD/DEM)/(USD/FRF)，若 USD/FRF汇率保持不变，则USD/DEM的美元卖出价应变化到小于或等于7.1210× 0.3010=2.1434美元/德国马克的水平。
解析
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