首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设我们把美国股市从1926年到2009年的情况作为考察对象,选择84个年收益率,其中最低的5个收益率分别为:-25.03%、-25.69%、-33.49%、-41.03%、-45.64%,那么置信度为95%的VaR是( )。
假设我们把美国股市从1926年到2009年的情况作为考察对象,选择84个年收益率,其中最低的5个收益率分别为:-25.03%、-25.69%、-33.49%、-41.03%、-45.64%,那么置信度为95%的VaR是( )。
admin
2019-02-19
21
问题
假设我们把美国股市从1926年到2009年的情况作为考察对象,选择84个年收益率,其中最低的5个收益率分别为:-25.03%、-25.69%、-33.49%、-41.03%、-45.64%,那么置信度为95%的VaR是( )。
选项
A、-25.16%
B、-25.56%
C、-25.69%
D、-27.25%
答案
B
解析
在险价值,又称分位数,是度量一定概率下发生极端负收益所造成的损失。通常,受样本数量的限制,我们必须对分位数做插值处理。由于样本由84个年收益率组成,则5%的观测的序号是84×5%=4.2。我们必须在从下往上数的第4个观测和第5个观测之间进行插值计算,则相应的VaR在-25.03%和-25.69%之间,并被计算:VaR=-25.69%+0.2×(25.69%-25.03%)=-25.56%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/rwrUFFFM
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
假设某个小镇有两个行业,一个生产服装,另一个生产钢铁。服装行业的产出函数为yC=LC钢铁业的产出函数为yS=24PS0.5-2LS,其中LC和LS分别是服装业和钢铁业的工人数,小镇中所有居民都会到其中一个行业中工作,居民的总人数为25,假设两个行业都是竞争
有一个线性城市,城市的长度为1。消费者均匀分布在城市中,人口分布密度为1。假设有两个企业A和B分别位于城市的两端,他们生产相同的产品。消费者对产品有单位需求(即最多只买一个数量),对产品的评价为v,假设v足够大。消费者为获得商品除了需要支付价格之外,还需要
假设某国经济陷入衰退。政府决定从2014年开始,在十年内减税2万亿,但是这个减税不是平滑实行的,而是在2014年和2015年少量减税,之后增加。(2015年中国人民大学802经济学综合)一些评论者使用永久收入消费理论,认为政府在2014年和2015年减
在封闭经济IS—LM模型中,假设价格可以变动,我们可以将IS曲线和LM曲线分别表示为Y=C(Y)+I(i-πe)和=L(Y,i)。其中,i是名义利率,πe是预期通货膨胀率,M是名义货币供给,P是价格。总供给函数为Y=+β(π-πe),β>0。经济体最初处于
假设经济在初始时处于均衡状态,初始的物价水平为P。。由于金融创新,人们的实际货币需求出现一次性下降。(2013年上海财经大学801经济学)假设货币供给为外生的,工资和价格均可自由调节,画图说明这一变化对物价水平、名义货币量和实际货币量的影响。
假设某国的宏观经济模型为:消费函数:C=0.75(Y-T)+120投资函数:I=500-4000r财政收支:G=T=48货币交易需求:L1=0.25y货币投机需求:L2=268-1000r生产
随机试题
属于生化评估的内容是
治膏淋当首选
患儿,10岁。发育正常,无明显症状。听诊于胸骨左缘2、3肋间Ⅱ级收缩期杂音,心电图显示右心室肥厚及不完全性右束支传导阻滞。本例可能的诊断
证券的基本特征表现在()。
认证合格有效期满前,如企业愿继续延长,可向认证机构提出()。
公安执法监督的内容是公安机关及其人民警察在执行职务活动中()。
Ifitistruethatmoralitycannotexistwithoutreligion,thendoesnottheerosionofreligionheraldthe______ofmorality?
设A(一1,0,4),π:3x一4y+z+10=0,L:,求一条过点A与平面π平行,且与直线L相交的直线方程.
E1信道的数据速率是(15),其中的每个话音信道的数据速率是(16)。
MostpeoplewhodevelopLymedisease,atick-borninfectionthat’sendemicinpartsoftheNortheastandMidwest,areeasilycur
最新回复
(
0
)