某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30％、20％、50％，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1．2和0．9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为( )。

admin2019-02-28 32

问题某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30％、20％、50％，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1．2和0．9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为( )。

选项 A、0．91
B、0．92
C、1．02
D、1．22

答案B

解析假设C股票的β系数为Y，组合p=X₁+β₁+X₂β₂+…+X_nβ_n=30％×1．2+20％×0．9+50％×Y=1，因此Y=0．92。

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