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  3. 转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括(　　)。

转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括(　　)。

admin2009-11-19  29
问题 转债的定价Black-Scholes期权定价模型的假设前提包括(　　)。
选项 A、股票可被自由买进或卖出
B、期权是美式期权
C、在期权到期日前，股票无股息支付
D、股票的价格变动呈正态分布
答案A,C,D
解析 1973年，经济学家Fisher Black与Myron Scholes发表了《期权定价和公司债务》的著名论文，在文中提出了动态对冲的概念，建立了欧式期权定价的解析表达式，即 Black-Scholes期权定价模型。布莱克-斯科尔斯模型的假设前提主要有：①股票可被自由买进或卖出；②期权是欧式期权；③在期权到期日前，股票无股息支付；④存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借入或贷出；⑤不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动；⑥股票的价格变动呈正态分布。
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