关于有效投资组合，以下说法错误的是( )。

admin2017-10-20 46

问题关于有效投资组合，以下说法错误的是( )。

选项 A、投资者在不同有效投资组合之间的选择取决于其自身的偏好
B、在不同有效组合之间存在优劣之分
C、对于一个组合，如果可以构造出风险相同但预期收益率更高的另一个组合，则该组合不是有效投资组合
D、通过最小方差求解出来的最优投资组合一定位于有效边沿上

答案B

解析一个风险厌恶的投资者不会愿意持有一个无效的投资组合，因为投资者总可以构造出一个与该无效投资组合风险相同，但预期收益率更高的投资组合，一般情况下也可以构造出与该无效投资组合具有相同的预期收益率，但风险更低的投资组合。在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分。投资者如何在有效投资组合之间进行选择取决于投资者特定的需求，或者说特定的偏好。从对最小方差法的分析可以看出，求解出来的最优投资组合一定位于有效前沿上，其具体位置则取决于投资者需求，或者说是投资者所指定的预期收益率。

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