根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

admin2019-06-13 28

问题根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

选项 A、该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B、该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C、该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D、该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

答案B

解析马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

风险管理

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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化()亿元。

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。

下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是()。(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报(3)操作

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是()。

可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。

下列关于操作风险报告的说法中,正确的是()。

巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型,因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。()

为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现,董事会和高级管理层可使用外部审计师,下列关于外部审计范围的表述中,错误的是()。

巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定,风险报告的披露应该每()进行一次。

某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为()万元。

简述教育评估实施程序及其构成。

在社区研究中，全貌研究()

患儿，男性，6岁。摔倒时左手撑地，即出现左肘部疼痛、肿胀，桡动脉搏动减弱。局部检查明显压痛，有骨擦音，肘前方可扪到骨折断端。该患儿伤后有垂腕表现，可能是

女性，62岁，诊断为胃癌，血压150/95mmHg，中度贫血，消瘦，术前准备不是必要的项目是

在规定时间内没有参加资质年检的工程监理企业，其资质证书自行失效，且(　　)内不得重新申请资质。

按照《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，病险水库是指大坝通过规定程序确定为()的水库。

以下有关加工贸易单耗、净耗、工艺损耗以及损耗率的含义表述正确的是()。

【11】【15】

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

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20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()。

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根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是()。

可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于()方法。

下列关于操作风险报告的说法中,正确的是()。

巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型,因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。()

为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现,董事会和高级管理层可使用外部审计师,下列关于外部审计范围的表述中,错误的是()。

巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定,风险报告的披露应该每()进行一次。

某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为()万元。

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患儿，男性，6岁。摔倒时左手撑地，即出现左肘部疼痛、肿胀，桡动脉搏动减弱。局部检查明显压痛，有骨擦音，肘前方可扪到骨折断端。该患儿伤后有垂腕表现，可能是

女性，62岁，诊断为胃癌，血压150/95mmHg，中度贫血，消瘦，术前准备不是必要的项目是

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按照《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号)，病险水库是指大坝通过规定程序确定为()的水库。

以下有关加工贸易单耗、净耗、工艺损耗以及损耗率的含义表述正确的是()。

【11】【15】

在规定时间内没有参加资质年检的工程监理企业，其资质证书自行失效，且(　　)内不得重新申请资质。