已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则该包含风险组合和无风险资产的投资组合( )。

admin2020-11-26 39

问题已知风险组合的期望报酬率和波动率分别为15%和10%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于风险组合，则该包含风险组合和无风险资产的投资组合( )。

选项 A、报酬率为12.2%
B、波动率为6%
C、夏普比率为0.6
D、每单位波动率的回报率0.7

答案A,B,D

解析 x=(100-40)/100=0.6，1-x=0.4，组合的报酬率=0.6×15%+0.4×8%=12.2%；组合的波动率=0.6×10%=6%，夏普比率=(15%-8%)/(10%-0)=0.7。夏普比率表示投资组合的单位波动率所要求的超额报酬率，即单位波动率的回报率。

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财务成本管理

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