某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

admin2021-05-12  25

问题 某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是(    )元。

选项 A、1.06
B、1.85
C、0. 65
D、2.5

答案A

解析 d1={ln(10/10)[0.06+(0.25/2)]×0.25}/(0.5×0.251/2)=0.185
d2=0.185-0.5×0.251/2=﹣0.065
N(d1)=N(0.185)=0.5734.
N(d2)=N(﹣0.065)=0.4741
C=10×0.5734-10×e﹣6%0.25××0.4741=1.06(元)
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/ZW5QFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)