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关于夏普指数与特雷诺指数对风险的计量,以下说法中正确的是( )
关于夏普指数与特雷诺指数对风险的计量,以下说法中正确的是( )
admin
2013-05-25
28
问题
关于夏普指数与特雷诺指数对风险的计量,以下说法中正确的是( )
选项
A、特雷诺指数考虑的是总风险(以标准差衡量)
B、夏普指数考虑的是市场风险(以β值衡量)
C、当投资者将其大部分资金投资于一个基金时,那么他就会比较关心该基金的全部风险,因此也就会将标准差作为对基金风险的适宜衡量指标。这时,适宜的衡量指标就应该是夏普指数
D、当投资者不仅仅投资于无风险证券和单一基金组合,所要评价的投资组合仅仅是该投资者全部投资的一个组成部分时,就会比较关注该组合的市场风险。在这种情况下,β会被认为是适当的风险度量指标,从而对基金绩效衡量的适宜指标就应该是特雷诺指数
答案
C,D
解析
夏普指数考虑的是总风险(以标准差衡量),而特雷诺指数考虑的是市场风险(以β值衡量)。当投资者将其大部分资金投资于一个基金时,那么他就会比较关心该基金的全部风险,因此也就会将标准差作为对基金风险的适宜衡量指标。这时,适宜的衡量指标就应该是夏普指数。当投资者不仅仅投资于无风险证券和单一基金组合,所要评价的投资组合仅仅是该投资者全部投资的一个组成部分时,就会比较关注该组合的市场风险,在这种情况下,β会认为是适当的风险度量指标,从而对基金绩效衡量的适宜指标就应该是特雷诺指数。
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