2. 考研
  3. 证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。 (1)由30％证券F和70％证券G组成的投资组合的期望收益是多少? (2)如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么(1)中描述的投资组合的标准差是多少?

证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。 (1)由30％证券F和70％证券G组成的投资组合的期望收益是多少? (2)如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么(1)中描述的投资组合的标准差是多少?

admin2015-11-05  33
问题 证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。
  (1)由30％证券F和70％证券G组成的投资组合的期望收益是多少?
  (2)如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么(1)中描述的投资组合的标准差是多少?
选项
答案(1)投资组合的期望收益=0．3×0．12+0．7×0．18=16．20％ (2)投资组合的方差为： σ2=wF2σF2+wG2σG2+2wFwGσFσGρF,G =0．32×0．342+0．72×0．52+2×0．3×0．7×0．34×0．5×0．2=0．14718 标准差为：σ=0．147181/2=38．36％
解析
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