证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为(　　)。

admin2009-11-26 11

问题证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7，则它们的协方差为(　　)。

选项 A、0.038
B、0.042
C、0.048
D、0.054

答案A

解析利用ρ=

，然后根据协方差公式得：cov(r_X，r_Y)=ρσ_Xσ_Y=0.038。

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投资规划

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