假定某日伦敦外汇市场的中间价为1英镑＝2．0174美元，1年期远期贴水为6．55美分，1年期英镑利率2．7％，1年期美元利率5．5％。应当如何进行抵补套利才能够有利可图?

admin2019-08-11 32

问题假定某日伦敦外汇市场的中间价为1英镑＝2．0174美元，1年期远期贴水为6．55美分，1年期英镑利率2．7％，1年期美元利率5．5％。应当如何进行抵补套利才能够有利可图?

选项

答案远期升水意味着远期汇率上升。因此，1年后的英镑远期汇率为1英镑＝2．0174＋0．0655＝2．0829美元。不妨先假设从美国市场上以5．5％的利率借入1美元，兑换成1／2．0174＝0．495 7英镑，并以2．7％的利率借出，同时以1英镑＝2．0829美元的执行汇率，签订1年期的远期外汇合约。1年后，收回0．4957×(1＋2．7％)＝0．5091英镑，按当时约定的汇率执行，兑换得0．5091×2．0829＝1．0604美元，归还1．055美元后还有剩余，显然，这就是有利可图的抵补套利。

解析

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假定某日伦敦外汇市场的中间价为1英镑＝2．0174美元，1年期远期贴水为6．55美分，1年期英镑利率2．7％，1年期美元利率5．5％。应当如何进行抵补套利才能够有利可图?

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