设随机变量Y服从参数为λ=1的泊松分布,随机变量 试求: (I)X0和X1的联合分布律; (Ⅱ)E(X0一X1); (Ⅲ)Cov(X0,X1)。

admin2016-03-16  25

问题 设随机变量Y服从参数为λ=1的泊松分布,随机变量

试求:
(I)X0和X1的联合分布律;
(Ⅱ)E(X0一X1);
(Ⅲ)Cov(X0,X1)。

选项

答案(I)P{X0=0,X1=0}:P{Y≤0,Y≤1}=P{Y=0}=一1e, P{X0=1,X1=0}=P{Y>0,Y≤1}=P{Y=1}=e一1, P{X0=0,X1=1}:P{Y≤0,Y>1}=0, P{X0=1,X1=1}=P{Y>0,Y>1}:P{Y>1} =1一P{Y=0}一P{Y=1}=1—2e一1。所以X0和X1的联合分布律为: [*] (11)由(I)知,X0和X1的边缘分布律为: [*] 所以,E(X0—X1)=E(X0)一E(X1)=(1一e一1)一(1—2e一1)=e一1。 (Ⅲ)由(I)(Ⅱ)的计算结果,X0X1的分布律为: [*] Cov(X0,X1)=E(X0X1)一E(X0)E(X1)=1—2e一1一(1一e一1)(1—2e一1)=e一1一2e一2

解析
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